1 符号说明

将变量、均值和方差进行划分（xa是m维的，xb是n维的）：

其中x满足N(μ,Σ），μ,Σ满足：

 

 边缘概率就是需要求解P(xa)和P(xb)

2 需要用到的定理

 2.1 定理的说明

这个证明不严谨，但是方便说明

 3 边缘概率求解

我们以P(xa)为例：

xa可以如下构造： 

那么根据2中的定理，有：

 

 所以

同理，有

 

 参考内容：机器学习-白板推导系列笔记（二）-数学基础_scu-liu的博客-CSDN博客