Drineas P, Kannan R, Mahoney M W, et al. Fast Monte Carlo Algorithms for Matrices II: Computing a Low-Rank Approximation to a Matrix[J]. SIAM Journal on Computing, 2006, 36(1): 158-183.

问题

我们有一个矩阵\(A \in \mathbb{R}^{m \times n}\)，我们需要对其进行矩阵的分解，很完美很经典的一种方法就是SVD,但是这种方法 的缺憾在于，需要的计算量比较大。不妨设\(A\)的奇异值分解为：

其中：\(U = [u^1, u^2, \ldots, u^m] \in \mathbb{R}^{m \times m}\)，\(V = [v^1, v^2, \ldots, v^n] \in \mathbb{R}^{n \times n}\), \(\Sigma = diag(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_{\rho} \in \mathbb{R}^{m \times n}), \rho=\min{m, n}\)。

假设\(\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \sigma_3 \ldots \ge \sigma_r > \sigma_{r+1}=\ldots=\sigma_{\rho}=0\)，那么\(rank(A) = r\)，矩阵\(A\)的零空间\(\mathrm{null}(A)=span(v^{r+1}, \ldots, v^{\rho})\)，矩阵\(A\)的值域为\(\mathrm{range}(A) = span(u^1, \ldots, u^r)\)

那么\(A\)可以有下面的方法表示：

到这里，我们简单介绍了SVD。回到正题，为了避免计算量大的问题，这篇文章提出了一种基于蒙特卡洛采样的矩阵分解的算法。

算法

为什么可以这么采样，以及概率的选择，在FAST MONTE CARLO ALGORITHMS FOR MATRICES I中有介绍。算法的思想很朴素，但是通篇的证明让人抓耳挠腮。

LINEARTIMESVD 算法

CONSTANTTIMESVD 算法

理论

俩个算法，作者都给除了形如下的界（大概率）：



\(\xi=2,F\)，\(D*\)是\(A\)的一个低秩的逼近。

算法1的理论

作者先给出的是下面的证明，



我们先来分析上面的不等式，比较可以发现\(D^* = H_kH_K^TA\)，注意，\(C = H\Sigma_CY\)，\(A_k = U_kU_k^TA\)

我们先来看第一部分的证明，这部分只是简单地利用了\(Tr\)的性质。



第二部分的证明，是为了导出定理2的后面部分，第一个不等式，利用了Cauchy-Schwarz不等式，把\(|\|A^TH_k\|_F^2- \sum_{t=1}^k \sigma_t^2 (C)|\)看成\(|\sum \limits_{t=1}^k (|A^Th^t|^2-\sigma_t^2(C))\times 1|\)这就成了俩个向量的内积了。第二个等式易证，第三个等式同样。最后一个不等式，是因为，如果我们将\(h^t, t=1,\ldots,k\)扩充为一组标准正交基\(h^t,t=1,\ldots,m\)，那么\(\sum \limits_{t=1}^{m}({h^t}^T(AA^T-CC^T)h^t)=\sum \limits_{t=1}^{m} \lambda_t\)，其中\(\lambda_t\)是\(AA^T-CC^T\)的特征值（降序排列）。我们知道\(a+b=c, a,b>0\)，\(max(a^2+b^2)=c^2\)，通过数学归纳法，容易得到最后一个不等式。



第三部分的证明，第一个不等式，同样利用了Cauchy-Schwarz不等式，接下来的等式和不等式易证。最后一个不等式，利用了Hoffman-Wielandt不等式：



这个不等式的证明比较麻烦，在《代数特征值问题》一书中有提（虽然书中矩阵是方阵，可以类似地推导）。



最后一部分通过加一项减一项就可以得到了。

到此关于\(F\)范数的一个理论就得到了，接下来作者给出了关于\(2\)范数的性质。



通过与定理2的比较可以发现，缺了\(\sqrt{k}\)这一部分。

令\(\mathcal{H}_k=range(H_k) = span(h^1,\ldots,h^k)\)，\(\mathcal{H}_{m-k}\)为其正交补。那么，对于任意向量\(x \ in \mathbb{R}^m\)，可以分解为\(x = \alpha y + \beta z,y\in \mathcal{H}_k, z \in \mathcal{H}_{m-k}\)，而且\(\alpha^2 + \beta^2 = 1\)

第一部分的证明，不等式部分利用了三角不等式，及\(\alpha, \beta \le 1\)的性质。最后一个等式成立的原因是\(H_kH_k^T y = y, y \in \mathcal{H}_k\)



第二部分的证明，第一个不等式部分的后半部分是显然的，前半部分是因为\(z \in \mathcal{H}_{m-k}\)，第二个不等式，我们需要利用下面的一个性质：





到此，这部分的定理也证毕了。

接下来，还有定理4：

这部分的证明，需要利用FAST MONTE CARLO ALGORITHMS FOR MATRICES I 中的性质，这里便不讲了。

算法2 的理论

我们只给出了结果，证明实在有些长。

代码

import numpy as np

class FastSVD:

    def __init__(self, A):

        self.m, self.n = A.shape

        self.A = np.array(A, dtype=float)

        self.norm_F = FastSVD.forbenius(self.A)

    @classmethod

    def forbenius(cls, A):

        """矩阵A的F范数"""

        return np.sum(A ** 2)

    @classmethod

    def approx_h(cls, A):

        """A=UDV^T, 我们要U"""

        value, vector = np.linalg.eig(A.T @ A)

        U = []

        for i in range(len(value)):

            if value[i] < 1e-15:

                break

            else:

                U.append(A @ vector[:, i] / np.sqrt(value[i]))

        return np.array(U).T

    def fastSVD(self, c):

        """返回的H的每一列是我们所需要的"""

        assert isinstance(c, int), "{0} is not an integer"

        p = np.array([self.A[:, i] @ self.A[:, i] / self.norm_F for i in range(self.n)])

        lucky_dog = np.random.choice(np.arange(self.n), size=c, replace=True, p=p)

        C = np.zeros((self.m, c))

        for t, dog in enumerate(lucky_dog):

            C[:, t] = self.A[:, dog] / np.sqrt(c * p[dog])

        H = FastSVD.approx_h(C)

        return H