Tushare模块

2024-04-11 16:58:31

.TuShare简介和环境安装

TuShare是一个著名的免费、开源的python财经数据接口包。其官网主页为：TuShare -财经数据接口包。该接口包如今提供了大量的金融数据，涵盖了股票、基本面、宏观、新闻的等诸多类别数据（具体请自行查看官网），并还在不断更新中。TuShare可以基本满足量化初学者的回测需求

环境安装：

  • pip install tushare。
  • 如果是老版本升级，可以用升级命令pip install tushare --upgrade3。
  • 在python中导入包：import tushare as ts。

TuShare的应用

我们主要还是应该掌握如何用tushare获取股票行情数据，使用的是ts.get_hist_data()函数或者ts.get_k_data（）函数。输入参数为：

  • code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）

  • start：开始日期，格式YYYY-MM-DD

  • end：结束日期，格式YYYY-MM-DD

  • ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D

  • retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3

  • pause:重试时停顿秒数，默认为0

  • 返回值说明：

  • date：日期

  • open：开盘价

  • high：最高价

  • close：收盘价

  • low：最低价

  • volume：成交量

  • price_change：价格变动

  • p_change：涨跌幅

  • ma5：5日均价

  • ma10：10日均价

  • ma20:20日均价

  • v_ma5:5日均量

  • v_ma10:10日均量

  • v_ma20:20日均量

  • turnover:换手率[注：指数无此项]

案例一

  • 使用tushare包获取某股票的历史行情数据。
#获取k线数据，加载至DataFrame中

df = ts.get_k_data("600519",start="1988-01-01")

#将从Tushare中获取的数据存储至本地

df.to_csv("600519.csv")

#将原数据中的时间作为行索引，并将字符串类型的时间序列化成时间对象类型

df = pd.read_csv("600519.csv", index_col='date',parse_dates=['date'])[['open','close','high','low']]
  • 输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期。
#指定条件

condition = (df['close']-df['open'])/df['open']>=0.03

#获取满足条件的行索引

df[condition].index

执行后结果为：

DatetimeIndex(['2001-08-27', '2001-08-28', '2001-09-10', '2001-12-21',

               '2002-01-18', '2002-01-31', '2003-01-14', '2003-10-29',

               '2004-01-05', '2004-01-14',

               ...

               '2018-06-20', '2018-08-09', '2018-08-21', '2018-08-27',

               '2018-09-18', '2018-09-26', '2018-10-19', '2018-10-31',

               '2018-11-13', '2018-12-28'],

              dtype='datetime64[ns]', name='date', length=291, freq=None)
  • 输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期。
condition = (df['open']-df['close'].shift(1))/df['close'].shift(1)<=-0.02

df[condition].index

执行结果为：

DatetimeIndex(['2001-09-12', '2002-06-26', '2002-12-13', '2004-07-01',

               '2004-10-29', '2006-08-21', '2006-08-23', '2007-01-25',

               '2007-02-01', '2007-02-06', '2007-03-19', '2007-05-21',

               '2007-05-30', '2007-06-05', '2007-07-27', '2007-09-05',

               '2007-09-10', '2008-03-13', '2008-03-17', '2008-03-25',

               '2008-03-27', '2008-04-22', '2008-04-23', '2008-04-29',

               '2008-05-13', '2008-06-10', '2008-06-13', '2008-06-24',

               '2008-06-27', '2008-08-11', '2008-08-19', '2008-09-23',

               '2008-10-10', '2008-10-15', '2008-10-16', '2008-10-20',

               '2008-10-23', '2008-10-27', '2008-11-06', '2008-11-12',

               '2008-11-20', '2008-11-21', '2008-12-02', '2009-02-27',

               '2009-03-25', '2009-08-13', '2010-04-26', '2010-04-30',

               '2011-08-05', '2012-03-27', '2012-08-10', '2012-11-22',

               '2012-12-04', '2012-12-24', '2013-01-16', '2013-01-25',

               '2013-09-02', '2014-04-25', '2015-01-19', '2015-05-25',

               '2015-07-03', '2015-07-08', '2015-07-13', '2015-08-24',

               '2015-09-02', '2015-09-15', '2017-11-17', '2018-02-06',

               '2018-02-09', '2018-03-23', '2018-03-28', '2018-07-11',

               '2018-10-11', '2018-10-24', '2018-10-25', '2018-10-29',

               '2018-10-30'],

              dtype='datetime64[ns]', name='date', freq=None)
  • 假如我从2010年1月1日开始，每月第一个交易日买入1手股票，每年最后一个交易日卖出所有股票，到今天为止，我的收益如何？
price_last = df['open'][-1]

df = df['2010-01':'2019-01'] #剔除首尾无用的数据

#Pandas提供了resample函数用便捷的方式对时间序列进行重采样，根据时间粒度的变大或者变小分为降采样和升采样：

df_monthly = df.resample("M").first()

df_yearly = df.resample("A").last()[:-1] #去除最后一年

cost_money = 0

hold = 0 #每年持有的股票

for year in range(2010, 2019):

    cost_money -= df_monthly.loc[str(year)]['open'].sum()*100

    hold += len(df_monthly[str(year)]['open']) * 100

    if year != 2019:

        cost_money += df_yearly[str(year)]['open'][0] * hold

        hold = 0 #每年持有的股票

cost_money += hold * price_last

print(cost_money

案例二

  • 使用tushare包获取某股票的历史行情数据
df = pd.read_csv("600519.csv",index_col='date', parse_dates=['date'])[['open','close','low','high']]
  • 使用pandas包计算该股票历史数据的5日均线和60日均线
df['ma5']=df['open'].rolling(5).mean()

df['ma30']=df['open'].rolling(30).mean()

什么是均线？

    对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。

   5天和10天的是短线操作的参照指标，称做日均线指标；

   30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；

   120天和240天的是长期均线指标，称做年均线指标。

均线计算方法：MA=（C1+C2+C3+...+Cn)/N C:某日收盘价 N:移动平均周期（天数）
  • 使用matplotlib包可视化历史数据的收盘价和两条均线
plt.plot(df[['close','ma5','ma30']].iloc[:100])
  • 分析输出所有金叉日期和死叉日期
sr1 = df['ma5'] < df['ma30']

sr2 = df['ma5'] >= df['ma30']

death_cross = df[sr1 & sr2.shift(1)].index

golden_cross = df[~(sr1 | sr2.shift(1))].index

股票分析技术中的金叉和死叉，可以简单解释为：

分析指标中的两根线，一根为短时间内的指标线，另一根为较长时间的指标线。

如果短时间的指标线方向拐头向上，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“金叉”；

如果短时间的指标线方向拐头向下，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“死叉”；

一般情况下，出现金叉后，操作趋向买入；死叉则趋向卖出。当然，金叉和死叉只是分析指标之一，要和其他很多指标配合使用，才能增加操作的准确性。
  • 如果我从假如我从2010年1月1日开始，初始资金为100000元，金叉尽量买入，死叉全部卖出，则到今天为止，我的炒股收益率如何？
first_money = 100000

money = first_money

hold = 0#持有多少股

sr1 = pd.Series(1, index=golden_cross)

sr2 = pd.Series(0, index=death_cross)

#根据时间排序

sr = sr1.append(sr2).sort_index()

for i in range(0, len(sr)):

    p = df['open'][sr.index[i]]

    if sr.iloc[i] == 1:

        #金叉

        buy = (money // (100 * p))

        hold += buy*100

        money -= buy*100*p

    else:

        money += hold * p

        hold = 0

p = df['open'][-1]

now_money = hold * p + money

print(now_money - first_money)
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