闹腾了好几天，终于将CVXOPT安装成功，这里和大家分享安装过程：

1. 从www.python.org下载并安装Python。接下来，使用Python 2.7.5(32bit)版本（注意：64位win 7系统也可以直接安装）.
2. 下载并安装MinGW编译器(www.mingw.org)
   • 下载并运行MinGW installer
   • 选择安装C编辑器（C compiler）、Fortran编译器（Fortran compiler）以及MSYS Basic System
   • 打开环境变量，设置环境变量，变量名为PATH，变量值为c:\Python27;c:\MinGW\bin;c:\MinGW\msys\1.0\bin。如下图所示
   • 　　　　
3. 下载并编译BLAS
   • 下载blas.tgz，解压缩到BLAS文件夹
   • 进入命令行并切入到BLAS文件夹中
   • 输入命令行

     • sed 's/_LINUX/_WIN/' make.inc -i

     • make && cp blas_WIN.a ../libblas.a

   • 注意：../ 表示当前目录的上一级目录
4. 下载并编译LAPACK
   • 下载lapack.tgz，解压缩到LAPACK
   • 进入命令行并切入到LAPACK文件夹
   • 输入命令行如下：
     • cp make.inc.example make.inc
     • make lapacklib && cp liblapack.a ..
   • 注意：.. 表示当前目录的上一级目录
5. 下载并安装CVXOPT
   • 下载CVXOPT，并解压到cvxopt-1.1.7下
   • 拷贝第3、4步生成的libblas.a和liblapack.a到目录cvxopt-1.1.7/src下
   • 编辑cvxopt-1.1.7/下setup.py文件，设置环境变量BLAS_LIB和BLAS_LIB_DIR：
     • BLAS_LIB = [‘blas’,’gfortran’]
     • BLAS_LIB_DIR = ‘.’
   • 使用下面的命令从\Python27\Lib\distutils\cygwinccompiler.py中移除‘-mno-cygwin’，
     • sed 's/-mno-cygwin//g' -i'.bak' c:\Python27\Lib\distutils\cygwinccompiler.py
     • 注意：该命令需要以管理员身份运行，管理员身份运行方法参见http://jingyan.baidu.com/article/0320e2c181dc461b87507b37.html
   • 在cvxopt-1.1.7文件夹下运行如下命令
     • python setup.py build --compiler=mingw32

     • python setup.py install

     • 最终在 ..\Python27\Lib\site-packages 下看到了cvxopt-1.1.7-py2.7.egg-info，并且用ipython能够顺利的import cvxopt.  DONE！！！
   • python的编译方式改回来
     • mv c:\Python27\Lib\distutils\cygwinccompiler.py.bak c:\Python27\Lib\distutils\cygwinccompiler.py
6. OK