2004年最后一天 意外的接到了LB NY的电话面试
感觉比较失败 不过还是写出来 给大家作个参考吧
是一个做proper trading和automatic trading的组
一共两个人
第一个是清华的校友 MIT的CS PHD 感觉蛮亲切的
问了几个C++的问题 主要是 拷贝构造函数 拷贝赋值操作符，虚函数 很多年不用了 答的
不好
然后是一个经典的条件概率问题 我用贝叶斯公式解的 他要我直观的说
然后是一些future和option的问题 感觉不能和他在一个思路下考虑问题
一半用英文一半用中文

第二个人是个法国人 用法语面的
上来就问如何在市场上操作VWAP 能想出什么算法来 
第二个是Monte carlo方法 问如果不用BS的diffusion 如何给一个call定价
回答完了 问你有什么方法minimise variance
第三个问题 是关于call的delta hedge的问题 问你最后的profile是什么
然后 问如果realized average vol比implied vol大 是不是long 一个call一定挣钱
最后是一个backtest的问题 我不是很明白他的意思 没法说了

就当攒人品了 比想象的难不少 特别是编程方面的问题 投行还是有一些档次的

转载自 复旦日月光华BBS

转载于:https://www.cnblogs.com/namu/archive/2005/01/12/90696.html