中国商业银行当前业务发展所面临的挑战和困惑，银行的高管想要了解的却绝不仅仅只是风险，他们同样关心：
? 如何有预测性地精确衡量未来几年的资本需求？
? 如何应对日渐严峻的流动性问题和不断提升的资金成本？
? 如何辨识真正能为银行带来利润的客户？
? 如何针对不同客户进行差异化定价？
? 如何在复杂市场环境下，对复杂金融产品进行定价和估值？
为了帮助银行更好满足来自巴塞尔III和其他监管措施不断发展的要求，同时在应对来自包括对公业务和住房贷款在内的银行业务的挑战，建议中国商业银行：
1. 从满足风险监管和管理的要求出发，应该不断增强风险量化分析能力；
2. 开发更广泛的业务组合；
3. 从实现卓越绩效银行的要求出发，逐步建设整合的风险和绩效管理平台。
1. 增强风险量化分析能力
全球范围内不断深化、细化的监管要求清晰地表明，所有*和监管部门越来越关注对金融机构的风险管理。因而，银行必须增强其风险量化分析能力。
实现真正的风险计算和管理的关键是提高数据收集能力和量化分析技术，以实现从监管资本计量到经济资本计量的转变。
但是，增强风险量化分析能力绝非一日之功， 必须循序渐进。首先，中国商业银行应该清楚地了解银监会对相关监管指标的解释和定义，尤其对于诸如新协议当中增加的“杠杆率”、“流动性标准”等指标进行充分的理解。这样才能更高效、更有针对性地完成相关监管资本的计算工作。
其次，各商业银行也应该及时了解各类风险计量方法及模型的变化和革新，然后根据自身的具体要求，选择合适的方法及模型来进行风险计量。
国内外银行间，甚至是在国内各商业银行间，产品组合、数据完备性和风险管理文化等方面均存在明显的差异。如何满足银监会对全行业的监管要求和巴塞尔III下涵盖面更为广泛的义务，建立符合银行自身业务和管理特点的风险管理系统是所有银行都将面临的挑战。除了满足这些监管要求，如何建立长效的风险管理体系也是银行应该关注的终极目标。
第三，中国商业银行应该分阶段地发展风险分析能力。为了加速这一过程，银行可以借鉴国际上的最佳实践和外部机构的专业知识和丰富经验。
2. 开发更广泛的产品组合
随着监管机构对银行资本要求标准不断提升的，及中国银行市场竞争的日趋激烈，目前各商业银行所享有的高额息差收入将被不断蚕食。近日监管机构改变了存贷比考核的计算方式，这已经引发众多银行展开更为激烈的存款争夺战。
因此，结合国际先进银行的经验，建议中国商业银行结合自身特色，逐步加强零售及中小企业业务。中国商业银行也应该关注中间业务，尤其是金融市场业务的发展。
除了通过资本和资金的投入，以迅速扩大业务规模和争取更高的盈利外，建议银行开展如下方面的能力建设：
? 零售及中小企业业务：
为了能在这些业务量庞大的产品上获得成功，银行应该在风险量化评估方面加大投入，从而使风险管理团队能够量化客户风险，并最终实现平衡银行业务收益和风险控制的合理定价。同时，银行应该加速建设先进的信贷管理系统，提高客户满意度，并加强对操作风险的控制能力。
金融市场业务：
（1）银行需要在高端人才和系统上加大投入，建立在金融市场服务方面的能力和竞争力。
（2）借鉴国际金融危机的教训，中国的商业银行应该着手建立内部的风险防火墙和其他风险管控措施，以保护银行免于遭受结构性产品带来的损失。
（3）银行应该根据巴塞尔III的要求，考虑金融市场业务所需的资本准备。
总之，中国商业银行在决定新兴业务的发展战略时，除了看到其带来的新市场份额和利润，更需要谨慎审视这些业务对银行经营和管理所带来的全新挑战，然后结合自身所拥有的资源和优势，重点发展适合自己的新业务。
3. 建设整合的风险和绩效管理平台
想要解决中国银行面临的棘手问题，仅凭更精确的风险计量能力和开发新的业务领域还是不够的。
公司的内部研究显示， 风险管理可以帮助金融机构在动荡时期依然取得卓越表现。但这需要风险管理能够被充分植入到银行的各业务模块当中，包括企业文化、绩效激励以及业务运作、融资和运营决策等各个领域。
公司的全球风险管理研究结果表明，85%的受访者认为，金融危机的教训之一，就是应该把风险和战略及绩效管理更好地结合在一起。这即是所谓的“综合风险管理与绩效管理”（IntegratedRisk and Performance Management ,IRPM）。这一方法由一系列业务流程、方法和技术支持组成，能够给银行提供一个全新的角度，以财务和风险管理相结合的方式监视、控制和管理银行的绩效。
金融危机过后，为了提高银行的回报率，提出了五个关键能力：成本缩减、有效客户
管理、定价最优化、有效风险管理以及非内生增长。如图所示，
“整合的风险和绩效管理”可以帮助银行发展前四个个关键能力，并重建股权收益率。
如图所示，
与传统企业采用的框架不同，整合的风险和绩效管理无缝地嵌入了风险管理的内容，从而为客户维度的考察和各业务单元的全面管理提供了有力的支持。
从全球领先银行初步实现整合的风险和绩效管理效果来看：
? 银行只有充分利用风险管理的指标，才能看到真正的业务绩效
? 借助绩效指标可以更为准确地进行经济资本的计算
? 整合风险和绩效管理，才能真正实现基于风险的定价
? 整合后的指标体系可以将现有的仅仅观察历史表现的绩效管理体系，转变为可以支持未来绩效预测的新方式。
长远来说，在得力的运营能力支撑下，风险管理与绩效管理的整合将不仅满足监管要求并保护资本，更重要的是，能够促进资本回报率及股东价值持续增长。
对于面临资本充足率压力的中国商业银行来讲，建设整合的风险和绩效管理平台，实现风险管理和绩效管理的真正整合，才能从根本上奠定银行管理的坚实基础，支撑中国商业银行未来长远的健康发展。
如何建设综合风险管理与绩效管理平台公司的风险管理研究 也显示，虽然很多世界领先的银行已经将他们的业务根据新的全球监管和竞争要求进行了改变，但是当初因为忽略了整合风险管理和绩效管理，才导致风险管理和绩效管理各自的功效大打折扣。超过80%的银行家表示，银行需要在风险管理和绩效提升方面做出变革，尤其是针对数据质量的改善工作，因为糟糕的数据质量、无效的报告体系和分散的系统建设正在不断增加银行的运营成本。
中国商业银行的情况与之相仿。过去几年中，管理会计、平衡计分卡、各类风险计算、新资本协议合规等项目频频出现在国内各家商业银行的技术建设规划当中，银行为此都投入了巨大的财力和人力进行大规模的系统建设。这些建设绝大多数都取得了一定的成果。银行在数据建设和基础功能建设上取得了尤为明显的进步，而且表面上看起来，每个业务部门都有了自己完整的计算和管理系统。
但若仔细观察数据的流向，会发现全行内部的数据流向非常复杂、多有重叠且效率不高。面对如此复杂的数据网络，银行的管理层甚至常常无法得到一些基本问题的答案，比如，究竟一笔贷款的资金成本是多少？因为全行至少有来自风险管理部门、资产负债管理部门和财务管理部门三条收益率曲线， 而更糟糕的是，这三条收益率曲线的市场数据来源甚至各不相同。
因此，建议银行采取整合的风险和绩效管理架构。在这个架构中包括：
? 使用通用的财务和风险语言；
? 计算引擎和规则的集中式维护；
? 实行强有力的数据管理、数据标准和管控， 包括使用“ 元数据”管理工具；
? 对风险/绩效管理流程进行简化与优化。
在这个管理架构中，数据管理和技术一样重要。与此同时，数据管控将成为一项业务管理的任务。
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