Qlib官网文档如图
首先下载股票数据，每一支股票的数据保存为csv文件，最后保存为一个文件夹

//
def stock_csv(
              stocks_pool = '000016.XSHG',store_path = 'H:\\onedrive\\ML\\Qlib_project\\外部数据\\',
              start_date ='2015-01-01',end_date='2015-01-31'):
    '''
    获取股票池中股票
    将股票数据保存为csv
    '''
    stocks = get_index_stocks(stocks_pool)
    
    for stock in stocks:
        df = get_price(stock, start_date = start_date, end_date = end_date, frequency='daily',fq='pre') #聚宽获取数据函数
        df['stock_code'] = stock
        df['date'] = df.index #Qlib需求date列
        order = ['stock_code', 'date', 'open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money']#改变列位置
        df = df[order]
        df.to_csv(store_path + stock + '.csv')
    return
     

股票数据来自聚宽，使用前需要登陆，大家也可使用tushare数据。此段函数运行后，在目标路径会拥有一个含有上证50股票csv的文件夹。

// 
python scripts/dump_bin.py dump_all --csv_path  H:\onedrive\ML\Qlib_project\外部数据 -qlib_dir ~/.qlib/qlib_data/joinquant_data --symbol_field_name stock_code --date_field_name date --include_fields open,high,low,close,volume,money

在含有Qlib脚本程序的cmd运行该命令，命令中第一个文件夹，为使用聚宽获取数据的文件夹，第二个文件夹为转换为Qlib形式的目标文件夹。