本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章，第1.3节，作者： 【匈牙利】Edina Berlinger（艾迪娜•伯林格） , 等 译者： 高蓉 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.3　小结

在本章中，我们回顾了时间序列分析的某些重要内容，如协整、向量自回归和GARCH类条件方差模型。同时，我们介绍了一些R的有用知识和技巧，用来开始量化和实证金融的建模。我们希望你能从中获益，但是必须再次提到，不论是从时间序列和计量经济学理论的角度看，还是从R编程的角度看，本章内容皆不完善。互联网上有关于R编程语言的丰富文档资料，并且R的用户社区聚集着数以千计的高精尖人才。我们鼓励你能超越书本，成为一名自学者，遇到困难不要退缩。网络上肯定可以找到你处理困难需要的答案。要多多使用R包的文档和帮助文件，常常研究R的官网http://cran.r-project.org/。后续的章节会提供大量其他的示例，以帮助你在浩瀚的R功能、包和函数中找到自己的路。