NumPy学习笔记 三 股票价格
《NumPy学习笔记》系列将记录学习NumPy过程中的动手笔记,前期的参考书是《Python数据分析基础教程 NumPy学习指南》第二版、《数学分析》第四版(华东师范大学数学系)、《概率论与数理统计》(陈希孺,中科大出版)、《概率论与数理统计》第二版(茆诗松、程依明等编)、《组合最优化:理论与方法》(现代数学译丛23)。笔记三主要操作股票价格数据。
股票价格数据通常包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。下面以贵州茅台股票的全部历史数据收盘价为操作对象。
日级收盘价成交量加权平均价格(VWAP Volume-Weighted Average Price),以成交量为权重计算出来的加权平均价格。
dell@dell-VirtualBox:~$ ipython3 Python 3.6. (default, Oct , ::) Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information IPython 6.2. -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help. In []: import numpy as np In []: c,v=np.loadtxt('/home/dell/d/600519_fq.txt',delimiter=',',usecols=(,), ...: unpack=True) In []: c Out[]: array([ -29.299999, -29.07 , -29.15 , ..., 677.950012, 687.880005, 678.75 ]) In []: v Out[]: array([ ., ., ., ..., ., ., .]) In []: np.average(c,weights=v) Out[]: 138.5418029417404 In []:
算术平均值价格
In []: np.mean(c) Out[]: 97.530158104949464
时间加权平均价格TWAP(Time-Weighted Average Price),以时间为权重,近期的价格权重较高。
In []: t=np.arange(len(c)) In []: np.average(c,weights=t) Out[]: 159.00918031361692
历史最低价格
In []: np.min(c) Out[]: -30.98
历史最高价格
In []: np.max(c) Out[]: 687.88000499999998
加权平均值的概念:
若n个数
的权分别是
,那么
叫做这n个数的加权平均值。