使用cProfile测试了一个简单的双均线策略的运行,10万行的数据,在效率分析中,总共用时28秒,回测最终的资产价值为100028.99946889437。
效率分析
下面是剔除了总体累计时间小于0.1的函数之后剩下消耗时间比较多的函数,在接下来的源码解析系列,将会重点关注这些函数并尝试看是否能够使用cython改写这些函数,从而提高backtrader的运行效率。目前用时约28秒,目标提高10倍的效率,这个测试希望时间能在3秒之内运行完;同时兼顾100万行和1000万行数据的效率提升问题,希望在这两个级别也能达到10倍的提升。不知道能不能实现这个目标,坚持去探索尝试一下,万一能实现呢?
测试代码
import numpy as np
import pandas as pd
import random
import<