我有一个600万行的数据集,列为：交易品种,时间戳,开盘价和收盘价.我运行以下循环,该循环很长,但是很简单(如果开盘价为nan,则从上一行获取收盘价)：

for i in range(0,len(price2)):
    print(i)
    if np.isnan(price3.iloc[i,2]):
        price3.iloc[i,2]=price3.iloc[i-1,3]

我如何加快循环速度？据我所知,我可以更改为apply(),但是如何在其中包含if条件呢？

解决方法:

代替for循环,您可以将pandas.Series.fillna与移位的Series一起使用,以得出收盘价.

price3['open price'].fillna(price3['close price'].shift(1), inplace=True)

这是矢量化的,因此应该比for循环快得多.

注意,我假设price2和price3具有相同的长度,并且您还可以在循环中遍历price3.