一、介绍
Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势，Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型，非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。当然，如果您习惯了用Excel或者关系型数据库做分析，您也可以通过Tushare的数据存储功能，将数据全部保存到本地后进行分析。应一些用户的请求，从0.2.5版本开始，Tushare同时兼容Python 2.x和Python 3.x，对部分代码进行了重构，并优化了一些算法，确保数据获取的高效和稳定。
需要强调的是，TuShare库里不仅仅有股票数据，而是一个综合的财经库。只是因为股票数据数据量比较大，特别锻炼数据分析能力，所以才选择股票数据练手。其余的数据也是很有意思的，比如全国电影票房排名
使用前提
- 安装Python
- 安装pandas
- lxml也是必须的，正常情况下安装了Anaconda后无须单独安装，如果没有可执行：pip install lxml
建议安装Anaconda（http://www.continuum.io/downloads），一次安装包括了Python环境和全部依赖包，减少问题出现的几率。
下载安装
- 方式1：pip install tushare
- 方式2：访问https://pypi.python.org/pypi/Tushare/下载安装
版本升级
- pip install tushare --upgrade
查看当前版本的方法：
import tushare
print(tushare.__version__)
二、Tushare的应用
1、获取股票行情的函数
我们主要还是应该掌握如何用tushare获取股票行情数据，使用的是ts.get_hist_data()函数或者ts.get_k_data（）函数
参数：
code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板） start：开始日期，格式YYYY-MM-DD end：结束日期，格式YYYY-MM-DD ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3 pause:重试时停顿秒数，默认为0
返回值说明： date：日期 open：开盘价 high：最高价 close：收盘价 low：最低价 volume：成交量 price_change：价格变动 p_change：涨跌幅 ma5：5日均价 ma10：10日均价 ma20:20日均价 v_ma5:5日均量 v_ma10:10日均量 v_ma20:20日均量 turnover:换手率[注：指数无此项]
2、案例
import pandas as pd
import numpy as np
from pandas import DataFrame,Series
import tushare as ts # 获取k线数据，加载至DataFrame中
df = ts.get_k_data('',start='2000-01-01') # 茅台
df.head() # 将从Tushare中获取的数据存储至本地
df.to_csv('./maotai.csv') # 将原数据中的时间作为行索引，并将字符串类型的时间序列化成时间对象类型
# index_col参数：把某一列col作为行索引index
# parse_dates:把字符串类型的时间序列化成时间对象类型
df = pd.read_csv('./maotai.csv',index_col='date',parse_dates=['date'])
df.drop(labels='Unnamed: 0',axis=1,inplace=True)
df.head() # 分析1：输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期
# 获取满足条件的行索引
df.loc[(df['close'] - df['open'])/df['open'] > 0.03].index # 分析2：输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期
df.loc[(df['open'] - df['close'].shift(1)) / df['close'].shift(1) <= -0.02].index # 分析3：假如我从2010年1月1日开始，每月第一个交易日买入1手股票，每年最后一个交易日卖出所有股票，到今天为止，我的收益如何
price_last = df['open'][-1]
df = df['2010-01':'2019-01'] # 剔除首尾无用的数据
# Pandas提供了resample函数用便捷的方式对时间序列进行重采样，根据时间粒度的变大或者变小分为降采样和升采样：
df_monthly = df.resample("M").first() # 获取每月第一个交易日对应的行数据
df_yearly = df.resample("Y").last()[:-1] # 获取每年第最后一个交易日对应的行数据并去除最后一年
cost_money = 0
hold = 0 # 每年持有的股票
for year in range(2010, 2020): cost_money -= df_monthly.loc[str(year)]['open'].sum()*100
hold += len(df_monthly[str(year)]['open']) * 100
if year != 2019:
cost_money += df_yearly[str(year)]['open'][0] * hold
hold = 0 # 每年持有的股票
cost_money += hold * price_last print(cost_money)