卡尔曼滤波与组合导航原理——严恭敏(02)

这节课主要内容就是介绍连续随机系统的离散化和连续时间KF,更多的是一个公式推导,这里就不过多介绍,仅给一个最终结果。

连续随机系统的离散化与连续时间KF

1 连续时间方程系统离散化

连续时间方程
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离散化后的形式
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其中:
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最终离散化结论
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一些简单的随机过程离散化
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2 量测方差离散化

量测方程
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离散化结果
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3 连续时间卡尔曼滤波

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