1.波动性突破实盘系统介绍
1.1系统设计思想
波动性突破， 本身带有一定程度自适应市场的特点， 为趋势跟踪系统中的上品， 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素， 在中性的盘整市道中主动退出突破交易， 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓，这样就部分解决了利润回撒的问题， 至于参数， 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好， 最具有未来市场的适应能力， 如果必须要有一两个参数， 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下， 仍然可以盈利为佳。
1.2波动性突破系统的文华财经源码：
TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1）-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW))；
ATR := MA(TR, 10)；
DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5；
KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT：
KT2:=COUNT(CLOSE＜REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;
CROSS (BARSLAST (KT),N) || KT2, BP;
1.3文华财经函数注解：
文华中：
1、买开/卖开（BK/SK)、买平/卖平(BP/SP)和买平开/卖平开(BPK/SPK)的字母缩写。简单说，就是前者每次交易有间隔，类似于一般人的交易方式；而后者就是平仓后立即反手，是连续在市场交易。
2、REF(X,N) 引用X在N个周期前的值。
3、BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。
4、COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
5、CROSS(X,Y) 表示X上穿Y。
2.策略代码分享
2.1策略文件
function WATR(Int,Begin,cellPar)
global idexK
global Tlen
global TimeDT
global TimeKT
N=cellPar{1};
if Int
traderSetParalMode(false);
idexK=traderRegKData(‘day’,1);
Tlen=length(idexK(:,1));
TimeDT=zeros(Tlen,1);
TimeKT=zeros(Tlen,1);
else
%提取数据
[mp,,] = traderGetAccountPositionV2(1,(1:Tlen));
[,HandListCap,,,]=traderGetAccountInfoV2(1);
iddexK = traderGetRegKData(idexK, 30, false);
[Multiple, ~, ~, ~, ~, ~, ~] = traderGetFutureInfoV2(1:Tlen);
for i=1:Tlen
idddexK=iddexK(1+8*(i-1):8i,:);
time=idddexK(1,:);
high=idddexK(3,:);
low=idddexK(4,:);
close=idddexK(5,:);
sharenum=floor(HandListCap0.8/close(end)/Multiple(i)/Tlen);
%指标计算
TR=max(max((high(1:end-1)-low(1:end-1)),abs(close(1:end-1)-high(1:end-1))),abs(close(1:end-1)-low(1:end-1)));
ATRValue=MA(TR,10);
DT=close(end)>close(end-1)+ATRValue(end-1)*1.5;
KT=close(end)<close(end-1)-ATRValue(end-1)*1.5;
if DT1
TimeDT(i)=time(end);
elseif KT1
TimeKT(i)=time(end);
end
D1=close(end-1)>close(end-2)+ATRValue(end-2)*1.5;
D2=close(end-2)>close(end-3)+ATRValue(end-3)*1.5;
K1=close(end-1)<close(end-2)-ATRValue(end-2)*1.5;
K2=close(end-2)<close(end-3)-ATRValue(end-3)*1.5;
DT2=(D1+D21)&&DT;
KT2=(K1+K21)&&KT;
SP=(time(end-N+1)>TimeDT(i))||DT2;
BP=(time(end-N+1)>TimeKT(i))||KT2;
%开平仓动作
if mp(i)==0
if KT
traderBuyV2(1,i,sharenum,0,‘market’,‘buy’);
elseif DT
traderSellShortV2(1,i,sharenum,0,‘market’,‘sell’);
end
elseif mp(i)>0
if DT
traderPositionToV2(1,i,0,0,‘market’,‘stop’);
elseif BP
traderPositionToV2(1,i,0,0,‘market’,‘stop’);
end
elseif mp(i)<0
if KT
traderPositionToV2(1,i,0,0,‘market’,‘stop’);
elseif SP
traderPositionToV2(1,i,0,0,‘market’,‘stop’);
end
end
end
end
end
function MAValue=MA(Price,Length)
MAValue=zeros(length(Price),1);
for i=Length:length(Price)
MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
end
MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
end
2.2执行文件
targetList1 = traderGetCodeList(‘dce000’);
targetList2 =traderGetCodeList(‘czce000’);
targetList3 = traderGetCodeList(‘shfe000’);
targetList=[targetList1,targetList2,targetList3];
targetList=targetList([2 16 17 18 33 47]);
traderSetBacktest(100000000,0.0025,0.02,0,1,0,0);
AccountList(1) = {‘FutureBackReplay’};
N=7;
traderRunBacktestV2(‘WATR’,@WATR,{N},AccountList(1),targetList,‘day’,1,20110101,20170820,‘FWard’);
3.回测表现
对几种不同类型同时成交量活跃的商品期货2010年至2017年进行回测