拓端tecdat|R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23026

原文出处:拓端数据部落公众号

在交互式平行坐标图中,有一个很好的htmlwidgets的例子。你可以交互式地操作平行坐标图来放大有趣的观察结果。

不久前,我读到了关于系统参数优化结果的可视化,使用应用程序来创建和操作回测结果。这个想法是通过改变系统参数来运行多个回测,并使用平行坐标图显示结果。

在如何优化交易系统中描述了一个系统参数优化的好例子。如果你只优化两个参数,三维图是一个非常好的方法,但如果你有两个以上的参数,该怎么做?

平行坐标就来了。假设我们运行一个系统参数优化,改变了3个参数,并将结果存储在数据矩阵中。第一列将包含CAGR,第2:4列将包含参数值。

比如说。

  1.   #*****************************************************************
  2.   #加载历史数据
  3.    
  4.   getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign = T)
  5.    
  6.    
  7.   # 只选择快 < 中 < 慢
  8.   choices = choices[choices$fast < choices$mid & choices$mid < choices$slow,]
  9.    
  10.   # 预先计算所有的移动平均线
  11.   mas = list()
  12.   for( i in unique(unlist(choices)) )
  13.   mas[[i]] = bt.apply.matrix(prices, SMA, i)
  14.    
  15.   # 对所有组合进行回测
  16.   result = choices
  17.    
  18.    
  19.   for(i in 1:nrow(choices)) {
  20.    
  21.   data$weight[] = NA
  22.    
  23.   result$CAGR[i] = compute.cagr(model$equity, nyears)
  24.    
  25.    
  26.    
  27.   #*****************************************************************
  28.   # 平行坐标图
  29.    
  30.   #*****************************************************************
  31.   coord(result, col=1:nrow(result))

拓端tecdat|R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果

这张图很难看懂。

理想情况下,你想选择一个参数范围,并检查相应的系统CAGRs,或者选择一个CAGRs范围,看看什么参数产生了它们。R软件可以可视化互动性。

  1.   # 交互式平行坐标图
  2.    
  3.   cp(result)

拓端tecdat|R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果

另一种方法是实现这种交互式行为,就是使用交互式平行坐标中的htmlwidgets的一个伟大的例子。 

拓端tecdat|R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果


最受欢迎的见解

1.R语言动态图可视化:如何、创建具有精美动画的图

2.R语言生存分析可视化分析

3.Python数据可视化-seaborn Iris鸢尾花数据

4.r语言对布丰投针(蒲丰投针)实验进行模拟和动态

5.R语言生存分析数据分析可视化案例

6.r语言数据可视化分析案例:探索brfss数据数据分析

7.R语言动态可视化:制作历史全球平均温度的累积动态折线图动画gif视频图

8.R语言高维数据的主成分pca、 t-SNE算法降维与可视化分析案例报告

9.python主题LDA建模和t-SNE可视化

上一篇:el-tree使用心得及其一些坑


下一篇:MySQL数据库3分组与单表、多表查询