在空的Form里加个Button，写入
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    for (long k=0; k<5; k++)
    {
        TLabel * label = new TLabel (Application);
        label->Left = 10;
        label->Top = k*30;
        label->Parent = this;
        label->Caption = "AAAA";
        label->OnClick = LabelClick_All;
    }
}

然后写：
void __fastcall TForm1::LabelClick_All(TObject *Sender)
{
    TLabel * label = (TLabel*)Sender;
    label->Caption = "Clicked!";
}

Form的头文件里手动写：
void __fastcall LabelClick_All(TObject *Sender);

运行，点击Button1会看到5个Label，然后点哪个，哪个就变Caption
OnClick是函数指针，可以程序修改。其他消息响应函数同。