1. 下载GSL

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gsl.htm 下载 Complete package, except sources和Sources两个exe文件，安装在同一目录。安装后的目录结构：

2. 生成lib

使用vs命令工具，进入到lib目录，运行以下命令：

lib /machine:i386 /def:libgsl.def
    lib /machine:i386 /def:libgslcblas.def

生成libgsl.lib和libgslcblas.lib文件

3. VS2012新建工程，设置项目属性

在属性页-配置属性-VC++目录作如下设置：包含目录为include，库目录为lib

4. 添加附加依赖项

在属性页-配置属性-链接器-输入 添加两项：libgsl.lib;libgslcblas.lib

5. 拷贝dll

把bin目录下的两个dll文件libgsl.dll和libgslcblas.dll拷贝到工程目录对应的Debug，Release目录下

6. 测试

 #include <gsl/gsl_sf.h>

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

 {

     cout << gsl_sf_gamma_inc(1.5,0.5) << endl;

     return ;

 }

参考：http://www.cnblogs.com/moondark/archive/2012/04/26/2471879.html