Ch1 估计方法

估计量:函数

估计值:函数的值

估计量的标准:无偏性 有效性 一致性

矩法

极大似然估计

独立出现的概率相乘 使连乘积最大

牛顿-拉夫逊算法:score function收敛即可

期望最大化算法:两次期望最大化的差值收敛即可

存在的问题:local最大化(而非global最大化)

贝叶斯估计

边际概率 P(A) 联合概率 P(A∩B) 条件概率 P(B|A)

P(B|A)=P(A∩B)/P(A)

马尔科夫链蒙特卡洛算法:2条马尔科夫链

认为θ是一个分布

根据关于θ的先验信息校正先验分布

先验信息可以补充样本量小的问题

重抽样方法

独立同分布

总体无限大 个体被抽到的概率相同(有放回)

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