背景

场景:

• 交易撮合系统

挑战:

• 有时间优先约束, 单只股票只能串行操作, 容易导致交易拥堵的瓶颈.
• 一笔交易涉及多份, 例如200股, 存在部分交易, 部分撤单的需求.
• 买卖双方的数量可能不匹配, 一笔撮合交易可能涉及多方.
• 隐蔽问题: 价格挂太高或太低, 无法撮合时, 会导致资源浪费. 类似vacuum, 有长事务, 导致垃圾不能回收, 但是依旧要触发扫描.
• 业务层实现撮合的挑战: 与数据库需要进行很多轮交互, 并且需要在事务中完成, 事务RT和死锁问题增加. 性能弱.

PG解决方案:

• 业务逻辑放在函数内完成, 大幅降低应用与数据库交互, 降低RT.
• advisory lock, skip locked等技术手段避免死锁.

DEMO:

约束:

• 时间优先
• 价格优先

• • 买低不买高
  • 卖高不卖低
  • 限价交易, 指定价格

• 限时交易

• • 过期未完成交易则撤单

结构设计:

1、时价表

stockid   

price  -- 时价   

ts  

2、买方pipeline

pk  

uid  

stockid  

price   

cnt  

request_ts  

deadline_ts  

modify_ts  

3、卖方pipeline

pk  

uid  

stockid  

price   

cnt  

request_ts  

deadline_ts  

modify_ts  

4、交易明细

pk  

stockid  

buyer  

provider  

cnt  

price  

status  

request_ts  

5、过期订单历史

ops  -- 买or卖  

pk  

uid  

stockid  

price   

cnt  

request_ts  

deadline_ts  

modify_ts  

请求需求：

• 新建交易订单
• 修改订单内容
• 撤单

撮合函数逻辑:

参数: 输入stockid, batch次数(loop次数)  

逻辑:   

loop batch次数   

  删除过期订单写入过期订单历史表  

  按规则取出一条最早的待成交记录, 买方和卖方, 时间优先, 并且取待交易数额(cnt)小的.  

  撮合  

    更新买、卖表cnt  

    写交易明细  

    更新时价表  

end loop;  

参考

《如何用一个回形针换一栋别墅- openBarter (古人的物物交换市场) 类撮合交易系统》