高斯过程

所谓高斯，即高斯分布
所谓过程，即随机过程

高斯分布

一维高斯

$p(x)=N(\mu, \sigma^2)$p(x)=N(μ,σ2)

高维高斯

多元高斯分布——高斯网络 $x\in \mathbb{R}^p$x∈Rp
$p(x)=N(\mu,\Sigma),\Sigma_{p\times p},p&lt;\inf$p(x)=N(μ,Σ),Σp×p​,p<inf

无限维高斯分布

即高斯过程，定义在连续域（时间或者空间）上的无限多个高斯随机变量所组成的随机过程
假设有一个连续域 $T$T，对于任意正整数 $n$n，有 $t_1,...,t_n \in T$t1​,...,tn​∈T，且满足条件
$\left[ \begin{array}{c}{\xi_{t_{1}}} \\ {\vdots} \\ {\xi_{t_{n}}}\end{array}\right] \sim N(\mu_{t_1-t_n},\Sigma_{t_1-t_n})$⎣⎢⎡​ξt1​​⋮ξtn​​​⎦⎥⎤​∼N(μt1​−tn​​,Σt1​−tn​​)则 $\{\xi_t\}_{t\in T}${ξt​}t∈T​ 就是一个高斯过程。

则一个高斯过程可以表示为
$GP(m(t),k(s,t))$GP(m(t),k(s,t))其中$m(t)=E[\xi_t]$m(t)=E[ξt​]为均值函数，$k(s,t)=E[\xi_s-E[\xi_s]][\xi_t-E[\xi_t]]$k(s,t)=E[ξs​−E[ξs​]][ξt​−E[ξt​]]为协方差函数

高斯过程回归

贝叶斯线性回归（权重空间视角）

线性回归
使用核函数就可以用于非线性
贝叶斯线性回归加上核方法（非线性转换内积）也就是高斯过程回归$\left\{\begin{array}{l}{f(x)=\phi^T (x)w} \\ {y=f(x)+\varepsilon}\end{array}\right.${f(x)=ϕT(x)wy=f(x)+ε​这是从权重空间的角度来看

函数空间视角

$f(x) \sim GP(m(x),k(x,x&#x27;))$f(x)∼GP(m(x),k(x,x′))

1. f(x) 是函数
2. f(x)是高斯分布
   与之前的定义对应关系就是
   $t \rightarrow \xi_t,\{\xi_t\}_{t\in T}\sim GP$t→ξt​,{ξt​}t∈T​∼GP $x \rightarrow f(x),\{f(x)\}_{x\in \mathbb{R}^p}\sim GP$x→f(x),{f(x)}x∈Rp​∼GP

回归问题：
Data：$\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^N,y=f(x)+\epsilon${(xi​,yi​)}i=1N​,y=f(x)+ϵ
定义 $X_{N\times p}=(x_1,...,x_N)^T,Y_{N\times 1}=(y_1,...,y_N)^T$XN×p​=(x1​,...,xN​)T,YN×1​=(y1​,...,yN​)T
$f(X)\sim N(\mu(X),K(X,X))$f(X)∼N(μ(X),K(X,X))
$Y=f(X)+\epsilon \sim N(\mu(X),K(X,X)+\sigma^2I)$Y=f(X)+ϵ∼N(μ(X),K(X,X)+σ2I)
需要预测的数据为 $X^*$X∗，则 $Y^*=f(X^*)+\epsilon$Y∗=f(X∗)+ϵ

已知 $x \sim N(\mu,\Sigma)$x∼N(μ,Σ)
其中$x = \left( \begin{array}{l} {x_a}\\ {x_b} \end{array} \right),\mu = \left( \begin{array}{l} {\mu _a}\\ {\mu _b} \end{array} \right),\Sigma= \left( \begin{array}{ll}{\Sigma_{aa}} &amp; {\Sigma_{ab}} \\ {\Sigma_{ba}} &amp; {\Sigma_{bb}}\end{array}\right)$x=(xa​xb​​),μ=(μa​μb​​),Σ=(Σaa​Σba​​Σab​Σbb​​)则$x_b|x_a \sim N(\mu_{b|a},\Sigma_{b|a})$xb​∣xa​∼N(μb∣a​,Σb∣a​)其中
$\mu_{b|a}=\Sigma_{ba}\Sigma_{aa}^{-1}(x_a-\mu_a)+\mu_b,\Sigma_{b|a}=\Sigma_{bb}-\Sigma_{ba}\Sigma_{aa}^{-1}\Sigma_{ab}$μb∣a​=Σba​Σaa−1​(xa​−μa​)+μb​,Σb∣a​=Σbb​−Σba​Σaa−1​Σab​

令 $x_a=Y,x_b=f(X^*)$xa​=Y,xb​=f(X∗)，所要求的的条件概率为 $p(f(X^*|Y,X,X^*))$p(f(X∗∣Y,X,X∗)) 即 $p(x_b|x_a)$p(xb​∣xa​)，带入公式可得${\mu ^*} = K\left( {{X^*},X} \right){\left( {K\left( {X,X} \right) + {\sigma ^2}I} \right)^{ - 1}}\left( {Y - \mu \left( X \right)} \right) + \mu \left( {{X^*}} \right) \\ \Sigma^*=K(X^*,X^*)-K(X^*,X) {\left( {K\left( {X,X} \right) + {\sigma ^2}I} \right)^{ - 1}}K(X,X^*)$μ∗=K(X∗,X)(K(X,X)+σ2I)−1(Y−μ(X))+μ(X∗)Σ∗=K(X∗,X∗)−K(X∗,X)(K(X,X)+σ2I)−1K(X,X∗)因此$p(f(X^*|Y,X,X^*))=N(\mu^*,\Sigma^*)$p(f(X∗∣Y,X,X∗))=N(μ∗,Σ∗) $p(Y^*|Y,X,X^*)=N(\mu^*,\Sigma^*+\sigma^2I)$p(Y∗∣Y,X,X∗)=N(μ∗,Σ∗+σ2I)

发现了一个易于理解的博客：https://blog.csdn.net/greenapple_shan/article/details/52402051