时间序列1——随机序列xt的计算方法

一、操作过程

1、先在Excel中产生1-100的数列,然后复制到spss中,点击转换→计算变量,在目标变量中输入et,函数值选择随机数,选择RvNormal,然后数字表达式设置为RvNormal(0,1)

时间序列1——随机序列xt的计算方法

2、得到结果,产生et白噪声序列

时间序列1——随机序列xt的计算方法

3、 再将数据et复制到Excel中

时间序列1——随机序列xt的计算方法

 二、不同的模型xt怎么计算

(1)考察如下AR模型 

题目一:Xt = 0.8Xt-1 + et

初始值随意取多少都没有影响,因此算x1时可以把xt-1当成x0,让x0=1来计算

时间序列1——随机序列xt的计算方法

 时间序列1——随机序列xt的计算方法

 题目二:Xt = Xt-1  -  0.5Xt-2+et

同理,在计算x1时,可以把Xt-1当成1

计算x2时,把Xt-2当成1

时间序列1——随机序列xt的计算方法

 时间序列1——随机序列xt的计算方法

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