机器学习学习记录 1.线性回归

单变量线性回归

#调用所需要的库
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt        

#读取文件
path =  'ex1data1.txt'
data = pd.read_csv(path, header=None, names=['Population', 'Profit'])#read_csv用来读取文件
data.head() #只观察前5行数据（只能读取前五行数据）
data.describe()  #统计一个datafram的信息，观察一系列数据的范围、大小、波动趋势。

其中describe()函数功能返回值如下：

	Population	Profit
count	总数量
mean	均值
std	标准差
min	最小值
25%	四分之一分位数
50%	二分之一分位数
75%	四分之三分位数
max	最大值

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将数据可视化（画图）

data.plot(kind='scatter', x='Population', y='Profit', figsize=(12,8))#画散点图，x和y分别是其横纵坐标标签，figsize是其图像大小
plt.show()#展示画出的图像

代价函数

创建代价函数

def computeCost(X, y, theta):
    ## X，y为样本的输入和输出，theta为参数
    inner = np.power(((X * theta.T) - y), 2)
    return np.sum(inner) / (2 * len(X))

让我们在训练集中添加一列，以便我们可以使用向量化的解决方案来计算代价和梯度。

data.insert(0, 'Ones', 1) #第一列插入列名为Ones的全为1的向量

变量初始化

# set X (training data) and y (target variable)
cols = data.shape[1]#=3读取第二维长度，第一维用shape[0].data:97*3
X = data.iloc[:,0:cols-1]#X是所有行，去掉最后一列 iloc函数：提取行或者列数据
y = data.iloc[:,cols-1:cols]#y是所有行，最后一列

初始化theta同时将数值转换为矩阵进行计算

X = np.matrix(X.values)#values是把csv文件中的值取出来97*2
y = np.matrix(y.values)#1*2
theta = np.matrix(np.array([0,0]))#theta是1*2矩阵

此时可以计算代价函数（theta初始值为0）

computeCost(X, y, theta)

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批量梯度下降

def gradientDescent(X, y, theta, alpha, iters):
    # X为特征输入，y为特征输出，theta为参数，alpha为学习率，iters为执行的迭代次数
    temp = np.matrix(np.zeros(theta.shape))
    parameters = int(theta.ravel().shape[1])
    cost = np.zeros(iters)
    
    for i in range(iters):
        error = (X * theta.T) - y
        
        for j in range(parameters):
            term = np.multiply(error, X[:,j])
            temp[0,j] = theta[0,j] - ((alpha / len(X)) * np.sum(term))
            
        theta = temp
        cost[i] = computeCost(X, y, theta)
        
    return theta, cost

执行梯度下降算法

alpha = 0.01
iters = 1000
g, cost = gradientDescent(X, y, theta, alpha, iters)
#g是通过计算所得到的theta matrix([[-3.24140214,  1.1272942 ]])

通过拟合后的参数计算计算训练模型的代价函数

computeCost(X, y, g)

将结果可视化绘制线性模型以及拟合数据（可由此参考Python画图的一般步骤）

x = np.linspace(data.Population.min(), data.Population.max(), 100)
f = g[0, 0] + (g[0, 1] * x)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))#以子图模式画图，正常用法为plt.subplots(1,2,figsize=()),ax[0]...ax[1]...
ax.plot(x, f, 'r', label='Prediction')#画x,f图
ax.scatter(data.Population, data.Profit, label='Traning Data')#画散点图
ax.legend(loc=3)#图中标签的位置，loc=1,右上角，loc=2，左上角，loc=3,左下角，loc=4,右下角
ax.set_xlabel('Population')#设置x轴标签
ax.set_ylabel('Profit')#设置y轴标签
ax.set_title('Predicted Profit vs. Population Size')#设置题目标签
plt.show()#展示图片

同样也可以绘制迭代次数和代价函数之间的关系

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))#具体过程可参考上面代码段
ax.plot(np.arange(iters), cost, 'r')
ax.set_xlabel('Iterations')
ax.set_ylabel('Cost')
ax.set_title('Error vs. Training Epoch')
plt.show()

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同样也可以使用scikit-learn的线性回归函数来直接应用于第一部分数据，而没有从头开始实现这些算法。

from sklearn import linear_model
model = linear_model.LinearRegression()
model.fit(X, y)
#我们来看看scikit-learn model的预测表现
x = np.array(X[:, 1].A1)
f = model.predict(X).flatten()#线性回归后的模型预测值

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
ax.plot(x, f, 'r', label='Prediction')
ax.scatter(data.Population, data.Profit, label='Traning Data')
ax.legend(loc=2)
ax.set_xlabel('Population')
ax.set_ylabel('Profit')
ax.set_title('Predicted Profit vs. Population Size')
plt.show()

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多变量线性回归

先读取数据（包括两个变量一个目标）

path =  'ex1data2.txt'
data2 = pd.read_csv(path, header=None, names=['Size', 'Bedrooms', 'Price'])

比之前多出一步：预处理特征归一化

data2 = (data2 - data2.mean()) / data2.std()#特征归一化 std为标准差

接下来重复之前的步骤

# add ones column
data2.insert(0, 'Ones', 1)

# set X (training data) and y (target variable)
cols = data2.shape[1]
X2 = data2.iloc[:,0:cols-1]
y2 = data2.iloc[:,cols-1:cols]

# convert to matrices and initialize theta
X2 = np.matrix(X2.values)
y2 = np.matrix(y2.values)
theta2 = np.matrix(np.array([0,0,0]))

# perform linear regression on the data set
g2, cost2 = gradientDescent(X2, y2, theta2, alpha, iters)

# get the cost (error) of the model
computeCost(X2, y2, g2)

通过图像观察迭代次数与损失函数关系

#过程与之前类似
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
ax.plot(np.arange(iters), cost2, 'r')
ax.set_xlabel('Iterations')
ax.set_ylabel('Cost')
ax.set_title('Error vs. Training Epoch')
plt.show()

正规方程

#正规方程函数
def normalEqn(X, y):
    theta = np.linalg.inv(X.T@X)@X.T@y#X.T@X等价于X.T.dot(X) np.linalg.inv 求矩阵的逆矩阵  x.T求矩阵的转置矩阵  .dot()矩阵相乘 
    return theta#theta=np.linalg.inv(x.T.dot(x)).dot(x.T).dot(y)

代入$X$,$y$，我们可以得到

final_theta2=normalEqn(X, y)#感觉和批量梯度下降的theta的值有点差距
final_theta2#matrix([[-3.89578088],[ 1.19303364]])
#之前梯度下降得到的结果是：matrix([[-3.24140214,  1.1272942 ]])

正规方程与梯度下降比较

梯度下降：需要选择学习率α，需要多次迭代，当特征数量n大时也能较好适用，适用于各种类型的模型

正规方程：不需要选择学习率α，一次计算得出，需要计算$(X^TX)^{-1}$，如果特征数量n较大则运算代价大，因为矩阵逆的计算时间复杂度为$O(n^3)$​，通常来说当$n<10000$​时还是可以接受的，只适用于线性模型，不适合逻辑回归模型等其他模型。

备注：本次笔记是吴恩达老师的机器学习第一次课后编程题的python版本的笔记记录