stdafx全称Standard Application Fram Extend。没有函数库，只是定义了一些环境参数，使得编译出来的程序能在32位的操作系统环境下运行。
Windows和MFC的include文件都非常大，即使有一个快速的处理程序，编译程序也要花费相当长的时间来完成工作。由于每个.CPP文件都包含相同的include文件，为每个.CPP文件都重复处理这些文件就显得很傻了为避免这种浪费，AppWizard和VisualC++编译程序一起进行工作，如下所示：
1. AppWizard建立了文件stdafx.h，该文件包含了所有当前工程文件需要MFCinclude 文件。且这一文件可以随被选择的选项而变化。
2. AppWizard然后就建立stdafx.cpp。这个文件通常都是一样的。
3. 然后AppWizard就建立起工程文件，这样第一个被编译的文件就是stdafx.cpp。
4. 当VisualC++编译stdafx.cpp文件时，它将结果保存在一个名为stdafx.pch的文件里。(扩展名pch表示预编译头文件。)
5. 当VisualC++编译随后的每个.cpp文件时，它阅读并使用它刚生成的.pch文件。
VisualC++不再分析Windowsinclude文件，除非你又编缉了stdafx.cpp或stdafx.h。(还要说一句，Microsoft并非是首先采用这种技术的公司，Borland才是。)在这个过程中你必须遵守以下规则：
1. 你编写的任何.cpp文件都必须首先包含stdafx.h。如果你有工程文件里的大多数.cpp文件需要.h文件，顺便将它们加在stdafx.h(后部)上，然后预编译stdafx.cpp。
2. 由于.pch文件具有大量的符号信息，它是你的工程文件里最大的文件。如果你的磁盘空间有限，你就希望能将这个你从没使用过的工程文件中的.pch文件删除。执行程序时并不需要它们，且随着工程文件的重新建立，它们也自动地重新建立
stdafx.h文件中包含了一些必要的头文件（如afxwin.h），对应于stdafx.h有一个stdafx.cpp文件，该文件内包含一句： #include "stdafx.h"，其作用是令编译器编译出一个stdafx.obj预编译头文件（pre-compile header，需要设置编译选项），在下次编译时以降低总的编译时间。若使用ClassWizard定义新类，则有可能在stdafx.h中增加新的 include files。比如，若选用MFC template classes，stdafx.h中便会增加：#include <afxtempl.h>。
注：
1. afxwin.h是MFC编程的必需文件，其中包含如CString，CEdit类运行所必需的头文件，最好保证该句在头文件首行；它还会调用windows.h，改头文件包含有数据类型的定义、API入口点定义和其它有用的参数信息；
2. 非MFC工程使用MFC库时最常见的问题就是windows.h重复包含错误：fatal error C1189: #error : WINDOWS.H already included. MFC apps must not #include <windows.h>；
3. #define WIN32_LEANAND_MEAN，在windows的头文件中拒绝接受MFC类库，以加速编译时间；
4. afx - afx中的af指的是Application Frame的缩写，曾经有一个技术开发团队专门作Application Frame，后来给这个团队命名用afx，x本身没有含义，只不过构成一个响亮的口号，后来就一直沿用下来。
5. #if _MSC_VER > 1000 //表示版本
#pragma once //避免头文件之间的相互包含
#endif // _MSC_VER > 1000
6. 建立了一个新的空的工程,项目中的stdafx.cpp使用的是Create Precompiled Header (/Yc)，而其它.cpp是用的Use Precompiled Header (/Yu)，并且Create/Use PCH Trhough File都是stdafx.h
原文：http://ce.sysu.edu.cn/hope/Item.aspx?id=55842