VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的“平均”价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。VWAP
就是以成交量为权重计算出来的加权平均值，常用于算法交易。
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import sys from datetime import datetime i2 = np.eye(2) print i2 np.savetxt("eye.txt", i2) c, v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True) vwap = np.average(c, weights=v) print vwap