一般要考虑回归模型的共线性问题,但是有了模型才能做,是滞后的操作.

用方差膨胀系数VIF来判断共线性问题,一般VIF<10 则认为没有多重共线性,一般>10则认为有严重的多重共线性,则删掉

vif = [variance_inflation_factor(Xtrain.iloc[:,1:].values,i) 
for i in range(Xtrain.shape[1]-1)]
    print(pd.Series(dict(zip(Xtrain.columns[1:],vif))))