备忘这个

安装 TDM-GCC
http://tdm-gcc.tdragon.net/download

设置环境变量
set C_INCLUDE_PATH=d:\DevTools\Zmq\ZeroMQ 3.2.4\include
set LIBRARY_PATH=d:\DevTools\Zmq\ZeroMQ 3.2.4\lib;d:\DevTools\Zmq\ZeroMQ 3.2.4\bin
set PATH=d:\DevTools\TDM-GCC\x64\bin;%PATH%

重命名
libzmq-v120-mt-3_2_4.dll 为 zmq.lib

安装
go get github.com/pebbe/zmq3