一、上课的笔记
1.1概念
【计量经济学】
计量经济学是一门基于统计方法的发展来估计经济关系、检验经济理论、评价和实施*和商业政策的一门学科。(Wooldridge)
计量经济学是使用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术。(Stock&Watson)
【一元线性回归模型】
一元线性回归模型中，用一条直线拟合变量X、Y的数量关系，最终目标是估计X的单位变化对Y均值的因果效应。
【拟合优度R2】
度量了Y的数据变差中能被X解释的比例。
【回归标准误SER】
是以Y的单位来衡量回归偏差的平均大小。

二、自己搜的笔记
2.1 零阶矩、一阶矩、二阶矩、三阶矩
参考：Moment (mathematics) - Wikipedia
此处截取其中的一段：
In mathematics, a moment is a specific quantitative measure,
used in both mechanics and statistics,
of the shape of a set of points.
If the points represent mass,
then the zeroth moment is the total mass,
the first moment divided by the total mass is the center of mass,
and the second moment is the rotational inertia.
If the points represent probability density,
then the zeroth moment is the total probability (i.e. one),
the first moment is the mean,
the second central moment is the variance,
the third central moment is the skewness,
and the fourth central moment (with normalization and shift) is the kurtosis.
The mathematical concept is closely related to the concept of moment in physics.
个人翻译：
数学上，“矩”是一组点组成的模型的特定的数量测度。
在力学和统计学中都有用到“矩”。
如果这些点代表“质量”，那么：
零阶矩表示所有点的 质量；
一阶矩表示 质心；
二阶矩表示 转动惯量。
如果这些点代表“概率密度”，那么：
零阶矩表示这些点的 总概率（也就是1）；
一阶矩表示 期望；
二阶（中心）矩表示 方差；
三阶（中心）矩表示 偏斜度；
四阶（中心）矩表示 峰度；
这个数学上的概念和物理上的“矩”的概念关系密切。

2.2依概率收敛vs几乎处处收敛
依概率收敛。任意给定的ε，任意给定的δ,当n足够大，随机变量|Xn-X|的所有取值构成的集合里，除去一个测度为δ的测集，其余所有可能的取值都在ε内。
几乎处处收敛。任意给定的ε，当n足够大时，随机变量|Xn-X|的所有取值构成的集合里，除去一个零测集(ps:这句话本来想写在最前面，但是对于n不同的话，随机变量|Xn-X|的所有可能取值好像也可能不同)，其余所有可能的取值都在ε内。

3.经济显著性 vs 统计显著性
前者指参数估计值的正负号是否和理论预期一致，后者是指t检验、f检验是否显著。
经济学意义的显著性就是看看跟经济学理论是不是相符合，另外一个就是看看纯统计学检测是不是显著。
假如我们建模型来分析工作经验对于收入的影响。经济理论说经验多预期收入多，也就是经验的估计参数应该是正号。统计显著性体现在一些统计检测的结果——最简单的例子就是t检测是不是说经验的参数估计值显著（或者显著为正）。估计结果如果经验的估计参数为正，那么经济学意义显著，如果t值不显著，那么统计学意义不显著。理想状态是二者都显著。