from sklearn.datasets import fetch_mldata
mnist = fetch_mldata('MNIST original')

scikit-learn中使用fetch_mldata下载MNIST数据集如果不成功可以采用下面的方法试试：

1. 直接从github上下载数据集，下载地址：https://github.com/amplab/datascience-sp14/raw/master/lab7/mldata/mnist-original.mat

2.查看scikit数据根目录

from sklearn.datasets.base import get_data_home 
print (get_data_home())
# 返回的结果可能是： C:\Users\Administrator\scikit_learn_data

3. 在此目录（C:\Users\Administrator\scikit_learn_data）下创建mldata子目录，并将第1步中下载的文件放到mldata目录下即可。