pandas 实现通达信里的MFI

算法里的关键点: combine()和rolling().sum()方法

combine -- 综合运算, rolling().sum() -- 滚动求和

1. 利用pd.Series的combine()方法, 可以对给定的两个序列执行元素级的操作.
2. 该方法的签名为:
   
   Series.combine(self, other, func, fill_value=nan)
   
   这里的func参数通常是一个lambda表达式:
   
   比如: lambda x1, x2: 1.0 if x1>x2 else 0.0
3. 利用自定义的lambda表达式, 确定资金流的方向(正向/负向资金流)

mfi公式的代码

def mfi(ohlc, n=14):

    u'''

    通达信里的MFI公式:

    TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;

    V1:=SUM(IF(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)/SUM(IF(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N);

    MFI:100-(100/(1+V1));

    '''

    typ = (ohlc.high + ohlc.low + ohlc.close)/3.

    lp = typ.shift(1).fillna(method='bfill')

    mf = typ * ohlc.volume

    # positive money flow

    positive = typ.combine(lp, lambda x1,x2: 1.0 if x1>x2 else 0.0)

    negitive = typ.combine(lp, lambda x1,x2: 1.0 if x1<x2 else 0.0)

    pmf = mf * positive

    nmf = mf * negitive

    pmf, nmf = pmf.rolling(n).sum(), nmf.rolling(n).sum()

    # 相对强弱

    rs = pmf/nmf

    out = 100.0 - 100.0/(1+rs)

    return out

结论

经过对比之后, 发现结果完全一致.