KDJ策略

2024-03-04 08:09:59

第一步：架构和交易类库

所谓的策略架构就是设计整个策略的方式，如下图所示，该架构由2个函数构成：一个是main主函数，程序是从主函数开始执行代码，它的功能是处理策略逻辑核心之外的事情，比如：判断与交易所连接是否正常、过滤一些不必要的日志信息、控制执行策略逻辑核心执行的时间间隔等等；另一个是onTick函数，在这个函数里面，主要编写策略逻辑，包括：获取原始数据、计算数据、下单买卖等等。

def onTick(): 
    ## 这里是我们整个策略的核心判断逻辑以及具体的下单操作

def main():  ## 程序从这里开始执行代码
    if not onTick(): ## 这里先判断onTick函数是否正常
        Sleep(1000) ## 休眠一秒钟，然后开始重试

第二步：获取各种数据

各种原始数据是组成交易逻辑的重要部分，仔细想下，都需要哪些数据呢？从我们的策略交易逻辑中发现：首先需要需要获取K线数据，有了原始的K线数据，就可以计算出KDJ指标了，最后比较K值与D值的相互关系，判断是否下单。那么接下来让我们一以获取这些数据吧。

获取K线数据

首先就是获取K线数组，因为有了K线数组，才能计算出KDJ指标。用代码写出来是这样的：

def onTick():
ct = exchange.SetContractType("rb888") ## 设置合约代码，方面后边的容错判断
    
    position = 0 ## 定义变量用来储存持仓状态和方向，初始为0，代表为空仓
    
    if ct == false: ## 如果设置合约不成功
        return false ## 返回false
    
    r = exchange.GetRecords() ## 获取K线数组，这里用到了发明者量化的API，可以为你省去很多再去自己写逻辑判断的时间和精力
    if len(r) < 10: ## 如果K线数量少于10根
        return false ## 返回false

我们把以上代码写入onTick函数中，注意其中的注释部分，有非常详细的逻辑说明。

获取KDJ指标以及K值和D值

接着就需要计算KDJ指标的K值和D值了。那就要先获取KDJ指标数组，在从数组中获取K值和D值。在发明者量化工具中，获取KDJ数组还很简单，直接调用KDJ的API就可以了，难的是获取K值和D值，因为KDJ数组是一个二维数组。

二维数组其实很好理解，它就是数组中的数组，那么获取的顺序就是：先获取数组中指定的数组，然后在从指定的数组中获取指定的元素，如下所示：

def onTick():
ct = exchange.SetContractType("rb888") ## 设置合约代码，方面后边的容错判断
    
    position = 0 ## 定义变量用来储存持仓状态和方向，初始为0，代表为空仓
    
    if ct == false: ## 如果设置合约不成功
        return false ## 返回false
    
    r = exchange.GetRecords() ## 获取K线数组，这里用到了发明者量化的API，可以为你省去很多再去自己写逻辑判断的时间和精力
    if len(r) < 10: ## 如果K线数量少于10根
        return false ## 返回false

    arr = TA.KDJ(r, 9, 3, 3) ## 计算KDJ指标，这里用到了二维数组。
    k = arr[0][-2] ## 获取上根K线KDJ指标的K值
    d = arr[1][-2] ## 获取上根K线KDJ指标的D值
    dPre = arr[1][-3] ## 获取上上根K线KDJ指标的D值

这里我们继续添加OnTick函数的内容，如上，我们直接使用发明者量化工具的API（arr = TA.KD J），获取KDJ指标数组，这是一个二维数组：arr = [[K值, K值, K值...], [D值, D值, D值...], [J值, J值, J值...]]。

第三步：下单交易

有了以上数据，就可以编写交易逻辑以及下单交易的代码了。格式也非常简单，最常用到的是“if语句”，用文字可以描述为：如果条件1和条件2成立，下单；如果条件3或条件4成立，下单。如下所示：

def onTick(): ## 首先我们定义一个onTick函数，策略的核心逻辑都在这个函数内
    ct = exchange.SetContractType("rb888") ## 设置合约代码，方面后边的容错判断
    
    position = 0 ## 定义变量用来储存持仓状态和方向，初始为0，代表为空仓
    
    if ct == false: ## 如果设置合约不成功
        return false ## 返回false
    
    r = exchange.GetRecords() ## 获取K线数组，这里用到了发明者量化的API，可以为你省去很多再去自己写逻辑判断的时间和精力
    if len(r) < 10: ## 如果K线数量少于10根
        return false ## 返回false

    arr = TA.KDJ(r, 9, 3, 3) ## 计算KDJ指标，这里用到了二维数组。
    k = arr[0][-2] ## 获取上根K线KDJ指标的K值
    d = arr[1][-2] ## 获取上根K线KDJ指标的D值
    dPre = arr[1][-3] ## 获取上上根K线KDJ指标的D值

    action = ""　## 定义一个变量用来储存将要执行的开仓平仓操作信号,初始值我们设置为空。
    
    ## 如果上根K线的D值小于上上根K线的D值，并且持有多单，就全部平仓
    ## 如果上根K线的D值大于上上根K线的D值，并且持有空单，就全部平仓

    if (d < dPre and position > 0) or (d > dPre and position < 0):
        action = 'cover'
    
    elif (k > d and position <= 0):  ## 如果上根K线的K值大于上根K线的D值，并且没有持有多单
        action = 'buy'   ## 把变量action设置为buy

    elif (k < d and position >= 0):  ## 如果上根K线的K值小于上根K线的D值，并且没有持有空单
        action = 'sell'  ## 把变量action设置为sell

    ## 这里需要注意的是，我们需要用到发明者量化平台的国内商品期货模版，模版地址为：https://www.fmz.com/strategy/24288 各位在发明者量化策略编写页面进行编码时，需要把此模版先复制到自己的策略库，然后在回测时勾选上，这里请各位读者注意

    obj = ext.NewPositionManager()  ## 发明者量化平台的国内商品期货模版

    if action == 'cover': ## 根据action的值来进行平仓操作
        obj.CoverAll()
    
    if action == 'buy':  ## 根据action的值来进行开多操作
        obj.OpenLong("rb888", 1)
    
    if action == 'sell':  ## 根据action的值来进行开空操作
        obj.OpenShort("rb888", 1)
        
    return true ## 返回true


def main():  ## 程序从这里开始执行代码
    if not onTick(): ## 这里先判断onTick函数是否正常
        Sleep(1000) ## 休眠一秒钟，然后开始重试

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第一步：架构和交易类库

第二步：获取各种数据

第三步：下单交易

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