平稳时间序列——ARMA序列（自回归移动平均序列）

AR序列：自动回归序列

MA序列：移动平均序列

实例:

clc,clear
elps=randn(10000,1);x(1:2)=0;
for i=3:10000
    x(i)=-0.6*x(i-1)-0.2*x(i-2)+elps(i);%产生模拟数据
end
xlswrite('data1.xls',x(end-9:end))%把x的后十个数据存入表格
dlmwrite('mdata.txt',x)
x=x';%转换为列变量
m=ar(x,2)%参数估计
xhat=forecast(m,x,3)%计算三个预测值

m =
Discrete-time AR model: A(z)y(t) = e(t)
  A(z) = 1 + 0.5784 z^-1 + 0.1884 z^-2

xhat =
         0.282811405110486
        0.0999285491030536
         -0.11106744092655

实际计算验证用AIC准则定阶的正确性。

clc,clear
elps=randn(10000,1);x(1:2)=0;
for i=