方法一：
如果你用过Toolkit类，这将是一件很简单的事情：
Toolkit tk=Toolkit.getDefaultToolkit()
Image image=tk.createImage("image.gif"); /*image.gif是你的图标*/
this.setIconImage(image);

就这么简单，看看，已经变成你自己的图标了。Toolkit是个很有用类的，提供很多对窗口默认行为的修改，下面随便提一下，怎么把默认的鼠标图标改成你自己的图标：
Toolkit tk=Toolkit.getDefaultToolkit();
Image img=tk.getImage("mouse.gif"); /*mouse.gif是你的图标*/
Cursor cu=tk.createCustomCursor(img,new Point(10,10),"stick");
this.setCursor(cu);

方法二：
用到ImageIcon类和setIconImage方法。
import javax.swing.*;
public class aa extends JFrame {
    String image = new String("face.gif"); //建立一个字符串保存要用的图标的路径，关于java的路径请参考其它文档
    ImageIcon test = new ImageIcon(image); //建立一个ImageIcon类，产生setIconImage()方法需要的Image数据

public aa() {
        super("演示自定义标题栏的图标的方法");
        this.setIconImage(test.getImage()); //设置标题栏的图标为face.gif
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);       
        this.show();
        //this.setTitle("sdfsdf");
        this.setSize(400,200);
    }
    public static void main(String[] args) {
        aa jIcon = new aa();      
    }
}

简化语句：
import javax.swing.*;
public class aa extends JFrame {
    ImageIcon test = new ImageIcon(new String(face.gif));//第一句
    public aa() {
        super("演示自定义标题栏的图标的方法");
        this.setIconImage(test.getImage()); //第二句
        this.setSize(400,200);
        this.show();
}
    public static void main(String[] args) {
        aa jIcon = new aa();      
    }
}