原文：http://blog.csdn.net/pengyulong/article/details/50515916
原文修改了两个地方才安装成功，第3步可以不用，第2步重新生成所有的就行了。
第4步，有“xgboost_wrapper.dll”以后，将该文件复制到/python-package/xgboost/中，继续后面步骤就可以了。
特别注意如果你的python是32位的，第二步就不要选择x64，而是选择win32.对应的文件也不是在x64下了。一定可以运行。
xgboost的全称是eXtreme Gradient Boosting。它是Gradient Boosting Machine的一个c++实现。用于数据分类时，速度快，准确度高，在很多数据挖掘比赛(比如Kaggle)上大放异彩。下面就介绍如何在Window平台下安装xgboost的Python版本。
首先，介绍我的软件配置环境，给想安装xgboost的Python版本提供一个参考：我笔记本的系统是win10(这个没有关系，win7,win8.1,win10都可以)、Python用的是Python 3.5(python 3应该都可以),Visual studio 2015(这个用于xgboost的编译，VS2010以上的版本应该都可以）。准备好这些工具后，下面就开始安装了：
- 下载xgboost：下载链接https://github.com/dmlc/xgboost/ 大家可以看到这是放在githup上的，如果有懂githup的，直接用gitclone就可以了，我本人不熟悉gitup,所以点击”download zip”下载，下载后，解压到一个文件夹下就好了。
- C++编译xgboost：，打开“…/xgboost-master/windows/”文件夹,用Visual Studio打开该文件夹下的”xgboost.sln”，然后选择设置“解决方案配置”为”Release”，设置“解决方案平台”为“x64”,生成解决方案（关于如何设置见下图），无报错即认为这一步成功。
- C++编译wrapper:（这一步很关键，我刚开始忘记编译这个，后面就进行不下去了。),打开”…/xgboost-master/wrapper/”文件夹，用于第2步同样的方法打开”xgboost_wrapper.cpp”,并编译。
- 检查”…/xgboost-master/windows/x64/Release/”问件夹下是否含有“xgboost_wrapper.dll”如果含有，就表示前面两步都成功了，下面进入最后一步安装的过程。
- 打开”…/xgboost-master/python-package/”然后在此处打开命令行窗口（也可以用cmd命令，进入该目录下)，输入”python setup.py install”即可。
- 上述步骤完成后，在pyhon环境里输入”import xgboost”查看是否报错，如果没有报错，就表明安装成功。