首先，下载pygame：https://bitbucket.org/pygame/pygame/downloads/
选择：pygame-1.9.2-cp35-cp35m-win_amd64.whl 下载，这个是64位，python3.5版本
然后打开cmd
进入下载好的文件的文件夹，执行：python -m pip install -- user <pygame文件名>
安装成功即可。
如果提示没有安装wheel，则安装一个wheel：
进入：https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#lxml
查找wheel
找到后下载，到下载目录安装wheel：
执行：python -m pip install -- user <wheel文件名>
安装好后再去安装pygame即可。